Сравнение EXC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXC или ^GSPC.
Доходность
Сравнение доходности EXC и ^GSPC
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 13.45%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.05%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.01% против 11.14% соответственно.
EXC
13.45%
-3.56%
3.58%
4.22%
8.13%
8.01%
^GSPC
24.05%
0.89%
11.19%
30.12%
13.82%
11.14%
Основные характеристики
| EXC | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 0.43 | 3.40 |
| Коэф-т Омега | 1.06 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.16 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 0.50 | 16.28 |
| Индекс Язвы | 9.20% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 20.59% | 12.25% |
| Макс. просадка | -62.26% | -56.78% |
| Текущая просадка | -14.05% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EXC и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EXC и ^GSPC
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и ^GSPC
Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.