Сравнение EXC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXC или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между EXC и ^GSPC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXC и ^GSPC
Основные характеристики
EXC:
0.62
^GSPC:
2.10
EXC:
0.98
^GSPC:
2.80
EXC:
1.12
^GSPC:
1.39
EXC:
0.37
^GSPC:
3.09
EXC:
2.24
^GSPC:
13.49
EXC:
4.81%
^GSPC:
1.94%
EXC:
17.47%
^GSPC:
12.52%
EXC:
-62.26%
^GSPC:
-56.78%
EXC:
-18.62%
^GSPC:
-2.62%
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 7.42%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.13% против 11.06% соответственно.
EXC
7.42%
-4.42%
8.61%
9.96%
6.44%
7.13%
^GSPC
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок EXC и ^GSPC
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и ^GSPC
Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.